Regressão linear do sistema de negociação

Sistema simples de negociação de regressão linear.

Figura 1: Explicação sobre os indicadores

O indicador LinearRegSlope flutua em volta de uma linha zero.

Ele exibe as coisas:

1-Quando a linha está abaixo da linha zero e está apontando para baixo, a tendência é absolutamente negativa. As velas estão abaixo do centro da linha de regressão linear.

2-Quando a linha está abaixo da linha zero e está apontando para cima, a tendência é negativa. Muitas vezes, as velas estão acima do centro da linha de regressão linear.

3-Quando a linha está acima da linha zero e está apontando para baixo, a tendência é absolutamente positiva. As velas estão acima do centro da linha de regressão linear.

4-Quando a linha está acima da linha zero e está apontando para cima, a tendência é positiva. Muitas vezes, as velas estão abaixo do centro da linha de regressão linear.

FOTO: COMÉRCIO DE TENDÊNCIAS.

Figura 5: Entradas e Saídas. Além disso, contrate comércios de tendência.

Figura 6 = Adicionando o nível 10 Se preferir, você pode um nível 10 para R-Quadrado e minimizar o risco. Tomando apenas as negociações quando o indicador R-Quadrado cruza este nível.

Se R-Squared for "flat" no nível zero, você terá os melhores negócios.

Ao olhar a última foto no post anterior, pudemos ver todos os elementos alinhados e nos dando um curto comércio.

Nosso canal está apontando para baixo, LinRegSLope está abaixo de zero e apontando para baixo e R-Squared está dormindo perto de zero.

Ao entrar em curto em algum ponto entre 1.4600 / 20 e definir a nossa parada em que poderíamos sair à direita neste momento quando R-Squared está atingindo o nível superior e dinheiro 50/70 pips ou esperar algumas horas visando 1.4500.

Sobre a GBP, nosso SL foi movido para o ponto de equilíbrio, nossa meta é de 1.9480.

Primeiro comércio Quase pronto.

Alguns minutos atrás nós mudamos nossa SL para 1.9530 para manter um pequeno lucro e estabelecer uma nova meta para 1.9460 perto da baixa do dia. Se você tivesse definido o nosso objetivo anterior de 1.9480, seu comércio está feliz nos lucros de hoje.

Se você não fez. Você poderia fechar o negócio agora sem ver o R-Quadrado porque nós não temos a sessão americana e Londres está quase pronta.

Nosso comércio do euro também está tendo lucros. Nosso alvo de 1.4500 foi atingido.

Nós temos um sinal curto hoje. Veja a imagem para detalhes. Este comércio é um pouco fora do tempo, mas tem potencial.

Se os preços continuarem a descer, poderíamos mover o nosso SL para 1.4650 primeiro e depois para o brakeven. Se o R-squaed tocar o extremo 80, vamos sair.

Nós temos um sinal curto hoje. Veja a imagem para detalhes. Este comércio é um pouco fora do tempo, mas tem potencial. Se os preços continuarem a descer, poderíamos mover o nosso SL para 1.4650 primeiro e depois para o brakeven. Se o R-squaed tocar o extremo 80, vamos sair.

Bem, um bom dia um pouco de lucro e baixo risco comercializa. O melhor é que o nosso SL está seguro, mesmo depois de ter mudado para um novo nível.

No entanto, a nossa meta não foi atingida e, para o preço dos comerciantes da Finonacci, recuperou-se apenas no retracement de 50%.

O dia está quase no fim e a idéia de pagar capotagens por algumas horas não me agrada. Se, nós podemos fechar nosso comércio aqui com 30 pips lucros para seguro.

Nós tivemos muitos negócios possíveis em várias moedas hoje, mas eu decidi por este clássico.

Lembre-se, neste tópico, você não deve ver como funciona este sistema no passado, escrevendo os negócios depois que eles aconteceram.

A ideia é aprender e desenvolver juntos e a única maneira é postar os negócios antes que eles aconteçam. Além disso, você tem um comentário de sinal gratuito.

Como os canais de regressão podem melhorar sua tendência de negociação.

Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.

Os benefícios da negociação de canais.

-Regression Channels: Uma Explicação Rápida.

-Como os canais de regressão de comércio.

Verdades profundas são frequentemente verdades bastante simples. Em termos de negociação no mercado FX, há várias maneiras diferentes de encontrar um bom negócio para entrar e, posteriormente, decidir quando sair de uma negociação. No entanto, existem apenas algumas maneiras pelas quais os operadores acabam se prejudicando. Evidentemente, a alavancagem é uma das maneiras pelas quais uma configuração inteligente pode se transformar em um mau negócio, já que pequenos movimentos no mercado que não afetam a tendência geral podem prejudicar a conta do negociante super alavancado / subfinanciado. Segundo, você poderia dizer que muitos comerciantes tentam escolher o topo ou o fundo de um movimento antes que a evidência prove que isso é uma negociação prudente.

Os benefícios da negociação de canais.

Os canais de preços são uma ferramenta simples para mostrar a direção geral que um preço está seguindo para uma duração específica de sua escolha. Isso permite que você veja o quadro geral que muitos traders tendem a ignorar na esperança de captar o "turno". A ocorrência freqüente é que o turn é raro e a maioria das correções pode ser prejudicada com uma alavancagem baixa o suficiente sem prejudicar sua conta. Com o passar do tempo, esse método de seguir a tendência geral, que em breve será identificado pelo canal, pode superar as operações de entrada e saída, muitas vezes realizadas pelos traders, que acham que podem adivinhar quando o mercado vai virar.

Canais de Regressão: Uma Explicação Rápida.

Como canais foram explicados, eles são muito simples e você provavelmente já os viu em gráficos antes. No entanto, existem vários canais e um tipo de canal específico será usado hoje, o canal de regressão. Vamos percorrer as diferenças entre um canal de regressão e outros canais de preços e como eles podem ser usados. No entanto, como outros métodos de negociação, a análise de múltiplos períodos de tempo pode ser útil, pois oferece uma perspectiva mais ampla sobre o que está ocorrendo e impede que você se concentre excessivamente no ruído de curto prazo do mercado.

Aprenda Forex: os canais de regressão são uma oferta padrão no Marketscope.

Criado por Tyler Yell, CMT.

Os canais de regressão fornecem uma linha mediana seguida por linhas paralelas ou espaçadas uniformemente acima e abaixo que podem atuar como suporte e resistência. A altura do canal dependerá da maior ou menor distância da linha mediana ao longo do período de sua escolha. A linha mediana é baseada na regressão linear simples baseada nos preços de fechamento.

A regressão linear é uma fórmula algébrica para ajudá-lo a encontrar o conjunto de dados medianos em um determinado momento e transformar essa mediana em uma linha que pode ser extrapolada para negociação. Embora essa última sentença possa ter lhe causado dor de cabeça, a linha de regressão é desenhada para você quando você escolhe um valor alto e baixo apropriado e um canal ao redor da linha ajudará a fornecer um viés de negociação daqui para frente.

Aprenda Forex: Linha de Regressão Fornece Direcional Bias entre dois extremos.

Criado por Tyler Yell, CMT.

Depois que o canal de regressão é selecionado, você precisa selecionar o valor alto e baixo durante o período atual para o canal de regressão ser desenhado. Você pode ver acima que o canal é retirado do mais extremo, mais alto ou mais baixo, longe da linha de regressão linear. O canal não precisa ser redesenhado, pois as linhas estão definidas para estender para frente.

Dica útil: quando os preços excedem a linha de canal superior ou inferior, você está presenciando um extremo que está prestes a ver um poderoso salto de volta para a linha mediana ou uma reversão que pode fornecer muitas oportunidades subsequentes.

Como trocar canais de regressão.

O principal ponto dos canais de regressão é o comércio na direção da linha de regressão linear. O gráfico EURUSD tem a linha de regressão apontando para baixo, o que fornece aos comerciantes um viés de baixa. Porque sempre nos preocupamos em negociar com um bom risco: recompensa, quando os preços estão acima da linha de regressão ou empurrando para a linha superior do canal de regressão, transações de venda podem ser feitas com uma parada acima da alta recente ou uma quantidade fixa de pip dependendo de sua preferência .

Aprenda Forex: Canal de Regressão no USDOLLAR Mostra Suporte Importante.

Criado por Tyler Yell, CMT.

Criado por Tyler Yell, CMT.

É emocionante pensar no topo, mas a ocorrência é rara e, portanto, é melhor apostar na continuação da tendência. É claro que, com a quantidade apropriada de alavancagem, um rompimento de apoio não é tão ruim e pode manter sua mente à vontade quando a volatilidade aumenta.

Ao decidir quando obter lucro, a abordagem mais comum é com a linha de regressão. Os operadores mais agressivos podem olhar para a linha superior e seguir suas paradas em um movimento para o topo do canal de regressão, mas a linha superior em uma tendência de alta raramente é tocada / ultrapassada, exceto nas tendências mais fortes ou nos tops de exaustão.

Aprenda Forex: os canais dentro do canal podem ajudar a acertar as entradas em grandes tendências.

Criado por Tyler Yell, CMT.

Por fim, se você gosta do conceito de negociação de canal de regressão, mas quer mais ação, pode desenhar canais dentro dos canais. Ao desenhar canais dentro dos canais, você pode ver quando pequenas correções dentro da tendência geral expiraram e a tendência geral e a tendência menor agora estão se movendo na mesma direção. De qualquer forma, você pode colocar uma parada abaixo do recente swing baixo ou alto para uma tendência de baixa, uma vez que você vê uma falha de fechamento do canal corretivo.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

Para entrar em contato com Tyler, envie um e-mail para tyell @ dailyfx.

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Tyler está disponível no Twitter @ ForexYell.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Regressão linear.

Regressão linear.

Então, depois de alguns dias, em vez de haver uma segunda reversão, concordo com a proposta de que o preço irá para o número sub-200. Meu principal argumento vem do padrão de regressão linear, mas outros usuários chegaram à mesma conclusão com outros métodos.

Negocie com cuidado! Este ainda é um mercado de baixa, mas assim como as correções podem cair, elas podem subir. Neste momento, parece que o mercado vai corrigir para cima, e 330 USD parece um alvo otimista. Isso ainda precisa ser analisado nos próximos dias, mas eu não ficaria surpreso se uma grande manifestação surgisse. O volume de vendas está diminuindo tanto para ETH quanto para BTC e longo.

Esta manhã, a regressão linear de Tesla (0.988) apenas tocou uma nova baixa em 260.1, há dois cenários possíveis: Seta vermelha: a tendência de alta de Tesla acabou e os investidores devem, provavelmente, ABAIXAR atingir 248,00. Arqueiro Verde: Tesla está atualmente subvalorizado e pode retornar ao próximo nível de resistência em 286,88 continuando a regressão linear r (0,988). Minha escolha.

Neste gráfico, faço um gráfico dos canais de regressão linear que correspondem a cada perna nessa tendência. A tendência é maior, e é provável que estejamos vendo o início da próxima grande tendência de alta aqui, uma vez que encontramos uma enorme compra ao testar novamente a parte inferior do canal de regressão linear de longo prazo. As técnicas são otimistas, sem sequer considerar o.

Tiffany & amp; A empresa é uma joia de luxo americana baseada em NY. Observando atentamente este gráfico, uma regressão linear r (0,944) mostra uma tendência de subida agradável e sistemática que começou há alguns meses. Tenha cuidado ao negociar esse ativo, pois um aumento na segurança perto da Torre Trump inicialmente levou os investidores a considerar a possibilidade de uma queda acentuada nas vendas. --- "A tendência.

Uma regressão linear r (0,942) no índice Russell 1000 sugere uma tendência de alta nos próximos meses. Existem dois cenários possíveis: (1) a tendência continua a percorrer o canal de regressão linear que eventualmente atinge o.

Nível 120. (2) em um padrão menos provável, o preço quebra o canal de regressão 5 e, em seguida, retorna no nível de suporte forte em.

AUDUSD encontrou suporte no desvio superior do recente canal de regressão linear de tendência de baixa atual. Este nível coincide com o ponto médio da recente retração VIX de 75%, ou "compra de dinheiro inteligente" & # 39; nível de chave, o que acontece depois de VIX atingir 5 pontos ou mais, e o dinheiro inteligente "compra o dip & # 39; em ativos de risco, fazendo VIX refazer 75% de sua recente escalada,.

Estou realizando algumas negociações (consulte minhas postagens recentes), mas não em nenhuma posição da SPX. Acho que podemos ter um ótimo sinal de compra em breve, por isso estou seguindo o VIX e o "Tempo no modo", os canais de regressão linear e os sinais de linhas de velocidade no SPX. Este é um gráfico de 2 dias, o período de tempo no controle da tendência de baixa atual. O tempo e a meta de preço sugerem que o preço pode cair para 2095,3.

O Nyx Gaming Group acaba de ter um aumento de preço de 46% nas últimas duas semanas até o seu pico. O preço agora está muito sobrecomprado e, conforme indicado no gráfico, há várias indicações pessimistas de por que essa é uma boa venda a descoberto. Além disso, como você pode ver no gráfico, o preço recentemente recuou da linha top lin reg como há alguns meses atrás. O alvo de preço é o meio.

Como você pode ver olhando para este gráfico, a ação do preço tem seguido o canal de regressão linear para cima. Ele acaba de saltar da negociação na linha bottom lin e está mostrando várias indicações otimistas, conforme indicado no gráfico. Minha meta de preço é em torno da linha de linha superior (retângulo verde). Negocie válido até que o preço feche abaixo da linha inferior do lin lin.

A Silvercorp Metals Inc. parece estar pronta para continuar seguindo sua tendência ascendente. Conforme indicado no gráfico, há várias indicações otimistas que apóiam porque acredito que isso continuará subindo. Se o preço quebra acima da linha de mid reg, eu estou olhando para uma meta de preço perto da linha de reg superior lin em torno de $ 4,65 - $ 5,00 Comércio válido até o preço.

$ APH, Aphria Inc. vem se mostrando há meses. Usando as linhas lin reg você pode ver que ele saltou do topo e se recuperou usando a linha média como suporte. Como indicado no gráfico, há várias indicações de alta e estou procurando por um preço alvo em algum lugar ao longo da linha top lin reg (retângulo verde no gráfico). Comércio válido até o preço fechar.

A Anfield Nickel Corp parece ter um ótimo preço para comprar. Olhando para o canal de regressão linear, você pode ver que ele está sendo negociado perto da parte inferior do mesmo, com vários indicadores mostrando que o preço em breve começará a subir para cima com o canal. Em primeiro lugar, o MACD está prestes a cruzar para um sinal de alta, em seguida, o oscilador WaveTrend está exibindo oversold preço com uma ligeira.

O preço saltou da resistência no canal horizontal e está em queda. DMI mostrando tendência de baixa, sinal de venda MACD, 13 dias MA prestes a atravessar 9 dias MA, SAR parabólico prestes a mostrar sinal de venda. O volume também diminuiu em grande quantidade. Preço de cerca de US $ 13,24, em seguida, irá reavaliar se a tendência quebra o suporte do meio.

Muito bom jogo curto em Tronox Ltd. Este estoque quebrou sua tendência ascendente postando uma baixa mais alta depois de 4 máximas mais altas em uma fila e está no topo do canal de regressão linear. O TROX saltou de uma linha de resistência e está experimentando uma diminuição no volume. O MACD também está prestes a cruzar para um sinal de venda e o Índice de Movimento Direcional está mostrando um.

Uma estratégia de negociação Forex SuperTrend.

Neste artigo, mostro uma estratégia de negociação que usa o indicador SuperTrend para negociar o par forex EUR / USD.

Também mostro como você pode adotar essa estratégia básica e refiná-la para torná-la sua. Veja abaixo informações sobre como você pode testar suas próprias estratégias e comprar a planilha descrita neste artigo.

Indicador SuperTrend.

Eu escrevi várias vezes sobre o indicador técnico SuperTrend. Se você quiser ler mais, confira os links do artigo na parte inferior da página.

O SuperTrend é um indicador interessante porque combina a ação do preço com a volatilidade recente para definir os níveis do indicador. Ele também parece ótimo no gráfico e é realmente fácil de usar.

Estratégia de negociação da SuperTrend.

Nesta estratégia usei o EUR / USD no período diário de 2002 a 2016.

Filtro de Entrada: Linha de Regressão Linear.

Nessa estratégia, estou usando a regressão linear como um filtro para identificar a direção do mercado. A linha Regressão Linear é uma ferramenta estatística que identifica o melhor ajuste de linha reta pelo preço. Acho que é uma ferramenta muito útil na minha negociação. Na estratégia básica eu uso uma linha de regressão linear de 50 períodos.

Quando a linha Regressão Linear estiver apontando para cima, insira Somente Negociações Longas Quando a linha Regressão Linear estiver apontando para baixo, insira Somente Negociações Curtas.

Gatilho de entrada: SuperTrend.

O SuperTrend é projetado para seguir a tendência. No entanto, nesta estratégia de negociação, estou usando a Regressão Linear para identificar a tendência. Então, eu vou inverter a SuperTrava e entrar Long quando o indicador ficar negativo. A lógica disso é entrar em uma fraqueza temporária na expectativa de que o mercado continue na direção da tendência. Nesta estratégia, eu uso as configurações padrão de um lookback de 20 períodos e um deslocamento de 2.

Quando o SuperTrend torna-se negativo Entrar em Long Trade Quando o SuperTrend se torna positivo Enter Short Trade.

Saída: Bollinger Bands.

Bandas de Bollinger são outro indicador que eu uso regularmente. Eles são uma boa maneira de definir níveis de saída que se ajustam às condições de mercado. Nessa estratégia, quero sair de negociações longas em um fechamento acima das Bandas de Bollinger e fazer negócios curtos em um fechamento abaixo.

Quando o fechamento estiver acima da Banda de Bollinger superior, saia do comércio a longo prazo Quando o fechamento estiver abaixo da Banda de Bollinger inferior, saia do comércio a descoberto.

A versão básica desta estratégia tem uma meta de lucro e Stop Loss de 10 vezes o ATR.

A regressão linear de tempo e preço.

Analistas técnicos e quantitativos têm aplicado princípios estatísticos ao mercado financeiro desde o seu início. Algumas tentativas foram muito bem sucedidas, enquanto outras foram tudo menos isso. A chave é encontrar uma maneira de identificar tendências de preços sem a falibilidade e a parcialidade da mente humana. Uma abordagem que pode ser bem sucedida para os investidores e está disponível na maioria das ferramentas de gráficos é a regressão linear.

A regressão linear analisa duas variáveis ​​separadas para definir um único relacionamento. Na análise de gráficos, isso se refere às variáveis ​​de preço e tempo. Investidores e comerciantes que usam gráficos reconhecem os altos e baixos do preço impresso horizontalmente do dia-a-dia, minuto a minuto ou semana a semana, dependendo do prazo avaliado. As diferentes abordagens de mercado são o que torna a análise de regressão linear tão atraente. (Aprenda mais sobre análise quantitativa em Análise Quantitativa de Fundos de Hedge).

Noções básicas de curva de Bell.

Os estatísticos usaram o método da curva de sino, também conhecido como distribuição normal, para avaliar um conjunto particular de pontos de dados. A Figura 1 é um exemplo de uma curva de sino, que é denotada pela linha azul escura. A curva de sino representa a forma das várias ocorrências de ponto de dados. A maior parte dos pontos normalmente ocorre em direção ao meio da curva do sino, mas com o tempo, os pontos se desviam ou desviam da população. Pontos incomuns ou raros às vezes estão bem fora da população "normal".

Figura 1: Curva de um sino, distribuição normal.

Como ponto de referência, é comum calcular a média dos valores para criar uma pontuação média. A média não representa necessariamente o meio dos dados e, em vez disso, representa a pontuação média, incluindo todos os pontos de dados periféricos. Depois que uma média é estabelecida, os analistas determinam com que frequência o preço se desvia da média.

Um desvio padrão para um lado da média é geralmente 34% dos dados, ou 68% dos pontos de dados se olharmos para um desvio padrão positivo e um negativo, que é representado pela seção de seta laranja na Figura 1. Dois padrões os desvios incluem aproximadamente 95% dos pontos de dados e as seções de seta laranja e rosa são somadas. As raras ocorrências, representadas por setas roxas, ocorrem nas caudas da curva do sino. Como qualquer ponto de dados que apareça fora de dois desvios padrão é muito raro, presume-se frequentemente que os pontos de dados voltarão para a média ou regredirão.

Preço das ações como um conjunto de dados.

Imagine se pegássemos a curva do sino, virássemos de lado e aplicássemos em um gráfico de ações. Isso nos permitiria ver quando uma segurança está sobrecomprada ou sobrevendida e pronta para voltar à média. Na Figura 2, o estudo de regressão linear é adicionado ao gráfico, dando aos investidores o canal externo azul e a linha de regressão linear no meio de nossos pontos de preço. Este canal mostra aos investidores a tendência atual dos preços e fornece um valor médio. Usando uma regressão linear variável, podemos definir um canal estreito em um desvio padrão, ou 68%, para criar canais verdes. Embora não haja uma curva em forma de sino, podemos ver que o preço agora reflete as divisões da curva em forma de sino, observadas na Figura 1.

Figura 2: Ilustração de negociação da reversão à média usando quatro pontos.

Negociando a reversão da média.

Essa configuração é facilmente negociada usando quatro pontos no gráfico, conforme descrito na Figura 2. No.1 é o ponto de entrada. Isso só se torna um ponto de entrada quando o preço foi negociado para o canal azul externo e voltou para dentro da linha de desvio padrão. Nós não confiamos simplesmente em ter o preço como um outlier porque pode adquirir outro adicional fora. Em vez disso, queremos que o evento periférico tenha ocorrido e que o preço retorne à média. Um movimento de volta dentro do primeiro desvio padrão confirma a regressão.

No.2 fornece um ponto de stop-loss caso a causa dos outliers continue a afetar negativamente o preço. Definir a ordem de stop-loss define facilmente o risco da negociação.

Duas metas de preço em No.3 e No.4 serão definidas para saídas lucrativas. Nossa primeira expectativa com o comércio foi de reverter para a linha média, e na Figura 2, o plano é sair da metade da posição perto de $ 26,50, ou o valor médio atual. O segundo alvo funciona sob a hipótese de uma tendência contínua, de modo que outro alvo será definido na extremidade oposta do canal para a outra linha de desvio padrão, ou US $ 31,50. Este método define a possível recompensa do investidor.

Figura 3: Preenchendo o preço médio.

Com o tempo, o preço irá subir e descer e o canal de regressão linear sofrerá mudanças à medida que os preços antigos caírem e novos preços aparecerem. No entanto, os alvos e paradas devem permanecer os mesmos até que a meta de preço médio seja preenchida (veja a Figura 3). Neste ponto, um lucro foi bloqueado e o stop-loss deve ser movido para o preço de entrada original. Assumindo que é um mercado eficiente e líquido, o restante do comércio deve ser sem risco. (Aprenda mais em Trabalhando com a Hipótese do Mercado Eficiente.)

Figura 4: Preenchendo o preço médio.

Lembre-se de que uma segurança não precisa fechar a um preço específico para o seu pedido ser preenchido; só precisa atingir o preço intradiário. Você pode ter sido preenchido no segundo alvo durante qualquer uma das três áreas da Figura 4.

Verdadeiramente Universal

Os técnicos e os comerciantes de quantia geralmente trabalham em um sistema para um determinado título ou ação e descobrem que os mesmos parâmetros não funcionarão em outros títulos ou ações. A beleza da regressão linear é que o preço e o período de tempo da segurança determinam os parâmetros do sistema. Use essas ferramentas e as regras definidas neste artigo em vários títulos e prazos e você ficará surpreso com sua natureza universal.